VIE Analyste quantitatif Bâle II (Bruxelles).
Le
nouvel accord bancaire Bâle II incite les banques à calculer
elles-mêmes les paramètres de risque comme la probabilité de faillite
(PD) et le taux de pertes en cas de faillite (LGD).
Nous créons
des modèles pour estimer ces paramètres en fonction des ratios du
bilan, des données du contrat et de variables macro-économiques.
Par exemple, le PD peut dépendre de la profitabilité, de l'endettement, de la cyclicité du business...
Ils
servent ensuite à calculer les fonds propres réglementaires (qui
assurent la solvabilité de la banque en cas de crise) et à décider de
l'octroi de prêts.
Dexia applique l'approche
reposant sur les notations internes avancées, plus exigeante, mais lui
permettant d'optimiser la gestion des risques.
Mission
L'équipe "Portfolio Management & Modelling" est responsable de la modélisation de risque de crédit.
-Vous travaillerez dans cette équipe de modélisation crédit Bâle II.
-Vous
collaborerez avec d'autres membres de l'équipe de modélisation sur le
suivi de modèle, de nouveaux développements en PD ou LGD.
-Vous serez amené(e) à présenter les résultats et les modèles aux utilisateurs finaux et aux auditeurs internes/externes.
-Vous serez capable d'appendre les techniques de pointes en matière de développement et suivi de modèles.
Vous participerez aux missions suivantes :
-Suivi et développement de systèmes de notations internes,
-Suivi et développement de la calibration des paramètres de risques,
-Présentation des résultats et des modèles aux utilisateurs finaux et aux auditeurs internes/externes.
Vous
devrez être capable d'apprendre et de mettre en oeuvre les techniques
de modélisations mathématiques les plus avancées appliquées au risque
de crédit et aux statistiques en général.
Profil
Diplômé
ou étudiant dans une grande école ou d'un Master II, vous possédez de
bonnes connaissances en mathématiques et en programmation.
Une bonne maîtrise de l'anglais serait appréciée.
Merci de postuler sur le lien suivant : http://dexia2.jobpartners.com/jpapps/dexia/jobs/jobview.jsp?requestno=RQ00069056&fromoutside=zz&lang=frfr
Notre site web http://www.workatdexia-cl.com
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